Cos'è un feed di offerte? Impostazione del feed in QUIK

Analizzare i grafici è un'attività utile. Ma studiare un solo grafico potrebbe non darti un risultato positivo; potrebbe non solo essere inefficace, ma potrebbe anche portare a perdite. Per entrare e uscire con successo da una posizione, è necessario prestare attenzione all'attività istantanea di acquisto e vendita a un particolare livello di prezzo. Le esplosioni di attività di acquirenti e venditori indicano una pressione interna nello strumento e possono essere un segno di un imminente rapido aumento o
calo non meno netto.

Stiamo parlando della lettura del feed di stampa, cioè di un concetto piuttosto curioso e oscuro su cui ci sono molti malintesi. Nonostante la leggera aura di mistero che avvolge questa “abilità”, i trader che l’hanno padroneggiata non possono fare a meno di notare che è proprio questa abilità che fa migliorare la qualità del loro trading. Il motivo è estremamente semplice: il nastro non mente mai.

Time&Sales o “nastro di stampe”, come lo chiamano i trader nazionali, è uno degli strumenti principali di un trader intraday e, forse, il più importante per uno scalper. Il feed mostra tutte le transazioni effettuate da Bid o Ask.

Quindi quali informazioni possono essere enfatizzate da un feed di stampe? Prima di tutto, si tratta di informazioni a quale prezzo vengono effettuate le transazioni. Se al prezzo Ask, nel caso più semplice, gli acquirenti sono più attivi e aggressivi, poiché accettano il prezzo dei venditori. Se al prezzo Bid, allora tutto è al contrario. Nel feed di stampa, possiamo vedere a quale prezzo viene effettuato il maggior volume di transazioni, vedere i livelli da cui il prezzo rimbalza e dove viene compresso lo spread. Questi potrebbero essere sia livelli di supporto globale che
resistenza e microlivelli. In combinazione con il registro degli ordini di JigsowTrading, possiamo vedere gli ordini nascosti di acquisto e vendita, vedere quale volume di transazioni si sta svolgendo sul nastro.. Le informazioni di base sulla lettura del nastro sono raccolte qui.

Quando leggi il nastro, devi prima guardare il flusso degli ordini, in quale direzione si stanno muovendo più attivamente e quale è la loro dimensione. Prendiamo ad esempio una situazione in cui si verifica un leggero trend e il prezzo aumenta. Ad un certo livello vedremo un gran numero di transazioni al prezzo Ask, ma le transazioni non sono in grado di modificare il prezzo nemmeno di un tick, quindi concludiamo che a questo livello c'è un venditore nascosto che detiene l'offerta. Una volta soddisfatto l'intero ordine di vendita, il prezzo aumenterà ulteriormente. È il nastro delle impronte che ci permette di trovare livelli di supporto e resistenza, determinarne la forza e il significato.
La seconda cosa a cui dovresti prestare attenzione è da quale parte si occupano i grandi volumi. Non è un segreto che i grandi investitori istituzionali commerciano in grandi volumi. Per tenere traccia di tali transazioni, la piattaforma fornisce un filtro per le transazioni in base al volume (stampe di grandi dimensioni). Di norma, un gran numero di grandi transazioni che hanno luogo al prezzo Bid indicano che un ribasso non è lontano, anche se l'attuale tendenza al rialzo sembra affidabile.

Situazioni tipiche durante la lettura di un nastro.

• Mantenere un bid/offer: un grande volume passa al prezzo bid o al prezzo ask, ma il prezzo non cambia. Con questo vediamo livelli locali di supporto e resistenza. Sulla base di questo segnale, puoi aprire posizioni.
• Bid/offer progressivo: quando il prezzo aumenta, il Bid aumenta attivamente in seguito all'aumento di Ask. Questo segnale conferma la tendenza.
• Cattura domanda/offerta: dopo qualche movimento verso il basso/su, c'è un forte aumento del movimento sull'aumento del volume con assorbimento inverso del prezzo bid/offer. Questo è il segnale per la fine del movimento.

Come migliorare la tua abilità di lettura del nastro?

Concentrati solo sul prezzo dell'ultima operazione e sulla quotazione attuale.
Una buona lettura del nastro si basa su una semplice osservazione: i professionisti muovono il mercato nella direzione che dà loro il massimo profitto. Il flusso degli ordini principali manipola il prezzo a scapito delle emozioni del pubblico. Gli addetti ai lavori stanno spingendo il prezzo verso livelli di supporto e resistenza per testare la reazione del pubblico, toccare gli stop e vedere cos'altro può essere spremuto dai "detentori di piccoli asset".

Brevi esplosioni di attività sul nastro mostrano l'avidità e la paura dei partecipanti al mercato. Indicano i momenti in cui i trader entrano o escono dal mercato, alcuni con un profitto, altri con una perdita. Fate attenzione alle stampe nervose sopra le offerte quando i prezzi salgono e alle stampe disperate sotto le offerte quando i prezzi scendono.Le obbligazioni e altri strumenti liquidi si muovono nei corridoi stabiliti dai sistemi informatici dei market maker. Ignora le fluttuazioni all'interno di queste zone, ma concentrati interamente sul nastro quando il prezzo si avvicina al limite superiore o inferiore di tale corridoio.

E un'altra osservazione che ti aiuterà a migliorare le tue capacità di lettura dei nastri. Tieni presente che appena sopra la resistenza e sotto il supporto, il movimento dei prezzi spesso attraversa tre fasi chiaramente distinguibili:

• uno scatto causato da un guasto di livello
• rollback al livello
• reazione che conferma un guasto o ne indica il fallimento

La maggior parte dei trader si concentra sui movimenti bruschi dopo un breakout, lanciandosi nel mercato non appena vedono sul nastro l'attività dell'acquirente o del venditore. Sfortunatamente, questo è solo un modo carino per perdere denaro. I veri lettori di nastri in questi momenti aspettano, osservano lo sviluppo delle tre fasi sopra descritte e deducono cosa sta realmente accadendo - se si tratta davvero di una svolta in cui si possono fare soldi, o di una semplice trappola per raccogliere le fermate della folla.

Sfortunatamente, la lettura dei nastri non può essere appresa frequentando un paio di seminari o guardando due o tre video. Preparati a trascorrere molto tempo osservando le stampe dei nastri e le reazioni dei prezzi. Perché pensi che praticamente non esistano buoni libri o articoli sulla lettura dei nastri? Sì, semplicemente perché anni passati a scrutare le citazioni semplicemente non possono essere espressi in poche semplici espressioni in forma stampata.

Quando le persone mi chiedono come imparare a leggere il nastro, di solito suggerisco di sedermi a un terminale commerciale e di guardare il nastro per diversi anni. Quasi tutti lo prendono come uno scherzo, ma in realtà è vero. Ci vorranno anni per vedere dietro il movimento dei numeri sul nastro le giocate dei diversi attori di Wall Street, e devi essere preparato a questo se vuoi fare trading in modo redditizio.

Fortunatamente, la mia pratica può permetterti di abbreviare questo processo: basta ascoltare gli schemi che io
già notato e prova a vederli tu stesso.

9.2. Nastro

9. Principi di lavoro con le informazioni di borsa

9.1. Ordini

9.2. Nastro

9.3. Tazza

9.4. Volumi (orizzontali e verticali)

9.5. Principio di interpretazione del volume e del ROI

9.6. Profilo del mercato

9.7. Delta e delta cumulativi

9.8. Analisi di gruppo

9.9. Analisi dei report azionari ECM

9.10. Analisi dei report COT

9.11. Analisi del sentimento di mercato

Corto. Cos'è il nastro? Un nastro è essenzialmente un registro (registro, protocollo) di tutte le transazioni effettuate in borsa per uno strumento specifico. Ciò che prima si chiamava Tape ora si chiama Time & Sales (T&S).

I lettori di nastri hanno un grande vantaggio rispetto agli analisti tecnici quando altri indicatori divergono nei loro segnali. Ad esempio, il fallimento di un breakout nell'attirare un flusso di acquirenti sarà visibile sul nastro molto prima di quanto sarà visibile sui grafici intraday o giornalieri. Di conseguenza, sarai in grado di prendere una decisione prima che i grafici mostrino un segnale di vendita.

Esternamente, il nastro è una finestra verticale nel terminale, in cui vengono visualizzati l'ora, il prezzo e il volume della transazione dall'alto verso il basso; puoi anche usare il colore per capire come è stata effettuata la transazione.

Leggere il nastro significa studiare le fluttuazioni di un asset non appena compaiono sul mercato, saperne valutare i punti di forza e di debolezza, e anche saper scegliere il momento psicologicamente corretto per acquistare o vendere. È inoltre necessario imparare a identificare i mercati inattivi e in declino. La lettura di un nastro è legata alla psicologia perché implica il pensiero, che è influenzato da ciò che vediamo, udiamo, odoriamo, gustiamo, tocchiamo, ecc. Quando leggiamo un nastro, siamo influenzati non solo da ciò che vediamo, ma anche da ciò che sentiamo o percepiamo. A quest’ultimo non sempre è possibile dare una spiegazione esaustiva, poiché interessa l’area dell’intuizione.

Il nastro cattura le tendenze prevalenti. Riflette l’opinione collettiva ed è una sorta di pendolo delle paure e delle speranze degli speculatori azionari, degli uomini d’affari e del pubblico. Il nastro funge da vero barometro se sai leggerlo correttamente. Ma questo è il problema. Il nastro dice la verità se interpretato correttamente.

Leggere il nastro richiede molta forza di volontà e capacità di aderire a un certo punto di vista: avendo imparato dal nastro sulle tendenze del mercato, si forma un'opinione che non dovrebbe cambiare finché non cambiano le informazioni sul nastro. Notizie false, voci, pettegolezzi non dovrebbero avere alcuna influenza su di te.

Cercando di migliorare l'efficienza del loro trading, i trader sperimentano dozzine di indicatori, ma trascurano uno strumento così importante e gratuito come il nastro. La finestra Tempo e vendite mostra i dati del flusso degli ordini in tempo reale: prezzo, tempo di esecuzione e dimensione di ogni operazione eseguita su uno strumento di trading. A seconda della piattaforma di trading, il feed può contenere altri dati: tipo di ordine, percorso di esecuzione, ecc.

Per un trader giornaliero, il nastro mostra come un titolo viene scambiato in un momento specifico, in una determinata situazione di mercato o in prossimità di livelli di prezzo significativi. L'uso del nastro è particolarmente utile quando si negoziano breakout e quando si lavora nella prima ora dopo l'apertura del mercato, quando non ci sono livelli stabiliti per la sessione di trading corrente.

La lettura del nastro è un'abilità speciale che può essere sviluppata solo attraverso la pratica. Il trader deve guardare costantemente il nastro finché non sviluppa un "sesto senso" che gli consenta di capire immediatamente cosa sta succedendo nel titolo in questo momento.

Come utilizzare la finestra Orari e vendite

La particolarità del trading in borsa è che esistono solo due parametri oggettivi: prezzo e volume. Ed entrambi si riflettono nel feed. La corretta interpretazione di queste informazioni aumenta significativamente le possibilità di successo. Il principio principale da seguire è monitorare il flusso di denaro e seguirlo.

Questa attività richiede pazienza. Non puoi acquistare o vendere un’azione solo perché il flusso degli ordini è accelerato. È necessario prima identificare i livelli di supporto e resistenza, assicurarsi che siano rilevanti e confrontare i dati della finestra Tempo e Vendite con la formazione del grafico. Se un livello di supporto o resistenza viene testato attivamente, è meglio aspettare che venga rotto, poiché spesso può essere solo una trappola in cui attira i trader inesperti prima di spostare il titolo nella direzione opposta.

Ogni azione ha il suo comportamento e richiede un approccio speciale durante il trading. Pertanto, prima di entrare in un'operazione, si consiglia di guardare un po' il nastro per capire cosa sta succedendo.

Cosa cercare

Dimensione dell'ordine

Parla della fiducia di acquirenti e venditori. Per entrare con sicurezza in una posizione, è auspicabile che nel feed vi siano transazioni di 300-400 azioni, ma qui non esiste un unico criterio, poiché la liquidità nelle diverse azioni differisce in modo significativo.

Velocità di elaborazione degli ordini

Questa è un'altra informazione importante che può essere ottenuta leggendo il nastro. In genere, quando viene rotto un livello significativo di supporto e resistenza, non aumenta solo la dimensione degli ordini eseguiti, ma anche la frequenza della loro esecuzione. Ciò indica un aumento dell’interesse per questo titolo a un livello specifico.

Natura degli ordini

L'esecuzione al prezzo bid o ask è importante. Se un titolo è un candidato all’acquisto, la maggior parte delle operazioni nel feed dovrebbe avvenire al prezzo richiesto. Per la vendita è il contrario.

Per quali azioni il nastro funziona meglio?

Un trader giornaliero ha bisogno di azioni volatili con cui poter entrare in un'operazione con un rapporto rischio-rendimento accettabile, contando su un movimento dei prezzi rapido e forte. Pertanto è necessario cercare supporti per nastri ad alta velocità. È importante distinguere tra volume di scambi elevato e volume di scambi molto elevato. È meglio per un trader giornaliero non negoziare azioni con un volume medio giornaliero di 10 milioni o più. Un trader alle prime armi non sarà in grado di leggere un nastro del genere.

Conclusione

La capacità di leggere il nastro aiuterà il trader giornaliero a ridurre il numero di operazioni sbagliate, poiché gli consentirà di scegliere con maggiore precisione il momento di entrata e di uscita. Puoi padroneggiare l'abilità di leggere il nastro solo attraverso la pratica costante.

Per comprendere e leggere il feed di stampa, è necessario prima di tutto comprendere i principi fondamentali del funzionamento di qualsiasi scambio. E sono che lo scambio è un'asta regolare. Se ci sono molti acquirenti determinati, il costo della merce aumenta rapidamente, ma se all'asta si crea un'atmosfera di vendita e vengono offerte molte merci, il prezzo diminuisce.

Stampe– si tratta di transazioni o ordini completati in ogni momento. La striscia di stampa indica i principali parametri della transazione: il simbolo del bene venduto, il suo valore al momento della transazione, l'entità della transazione, la variazione di valore, fare un'offerta, chiedere e le loro dimensioni minime e massime, nonché il volume di ciascuna transazione.

Screenshot dalla piattaforma ATAS

Un partecipante al mercato che impara a leggere e comprendere queste informazioni sarà in grado di vedere i modelli creati dal mercato che gli diranno quanti contratti verranno venduti a un prezzo più alto o acquistati a un prezzo più basso nel momento successivo. I commercianti in grado di leggere le stampe iniziano a capire come i prezzi attuali influenzano venditori e acquirenti. Il trader può anche vedere gli acquisti di grandi operatori che stanno guadagnando una posizione con un piccolo lotto.

Il nastro di stampa è uno strumento autosufficiente

Le stampe mostrano qualcosa che non può essere visto sul grafico dei prezzi. La loro abile lettura potrebbe diventare il "pane" del trader, poiché gli ordini eseguiti contengono tutte le informazioni necessarie e sufficienti per il trading.

Per esempiole azioni o i futures mostrano 1700 azioni per richiesta a $ 25,25

• c'è un'operazione per esattamente 1700 azioni a questo prezzo, il prezzo cambia a $ 25,29 e ora ci sono 2100 azioni in offerta
• stampa successiva a 25,29 per esattamente 2100 azioni, il prezzo cambia a $ 25,33 e ci sono 1300 azioni in vendita
• poi una stampa per esattamente 1300 azioni su richiesta.

Le tre stampe descritte - l'acquisto di asset nella quantità offerta dovrebbero indicare al trader che al momento c'è un giocatore di acquisto attivo. Si sta preparando per l’imminente rialzo e si sta preparando attivamente.

Lo stesso trader che guarda il grafico vede solo un piccolo cambiamento di valore. La lettura dei nastri stampati servirà ai trader come uno strumento affidabile in ogni momento finché gli scambi funzionano. E funzioneranno finché ci saranno forti partecipanti al commercio che cercano di realizzare i propri profitti.

Il famoso trader Edwin Lefebvre ha affermato: “C’è una battaglia in corso nel mercato e il nastro è un telescopio con cui il trader può osservarla”.

Commercio con stampe su nastro

Tutti i sistemi e le strategie di trading, le figure dell'analisi grafica e i vari indicatori sono eventi chiaramente visualizzati sul nastro. Commerciante chi ha imparato a leggere e comprendere il nastro, è semplicemente condannato a realizzare un profitto nel trading. Lavorare sulle transazioni completate è il trading più puro. Tutto il resto del mercato - costruzioni grafiche, analisi tecnica, letture degli indicatori - funzionerà quindi bene, ma solo come conseguenza del nastro. Senza di esso, non possono essere utili al commerciante.

Il trading con l'aiuto delle stampe è stato testato a lungo e bene dai partecipanti al mercato e. Ha dimostrato più di una volta che può essere una fonte di reddito stabile sia in titoli, materie prime e forex.

Comprendere il nastro di stampa e sapere come usarlo consente a un partecipante al trading di vedere le azioni di un attore importante e lavorare principalmente in base alla tendenza.

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29.10.2014

Saluti, amici.

Alexander Shevelev è in contatto.

Ho ricevuto ripetutamente lettere dai lettori che mi chiedevano di spiegare loro in modo più dettagliato cos'è un feed e mostrare come può essere configurato nel terminale commerciale Kwik. Iniziamo.

Molto probabilmente, hai sentito parlare molte volte della frase "feed delle offerte". Ma cos'è?

In termini semplici, il feed contiene informazioni dettagliate sulle transazioni, in cui è possibile vedere quanti contratti sono stati acquistati/venduti (volume), a quale prezzo, quando sono stati acquistati/venduti (tempo), quale ordine è stato quello di avvio, ad es. chi ha inviato l'ordine dal mercato, acquirente o venditore (direzione).

Vari tipi di volume (volume verticale, orizzontale, cluster), che analizzo costantemente nelle mie recensioni, sono costruiti proprio sulla base del nastro. Utilizzando appositi software, i dati vengono elaborati e tutti i valori digitali acquisiscono un aspetto visivo (barre, grafici, cluster).

In Wolfix, infatti, vediamo le stesse transazioni del feed, ma queste transazioni ci vengono presentate in diverse sezioni, iniziamo a vedere non solo numeri, ma informazioni già strutturate. Quelli. Al giorno d'oggi, il feed standard è stato sostituito da nuovi modi di visualizzazione, e ora diversi tipi di volume ci permettono di guardare il mercato da una prospettiva completamente diversa.

Nonostante il fatto che il nastro sia considerato uno degli strumenti principali dei trader della "vecchia scuola", a mio avviso, capire come avvengono le transazioni, dove appaiono le grandi transazioni, quale reazione del mercato può essere tracciata dopo queste grandi transazioni, come si verificano i breakout, ecc. ., ti consente di percepire meglio il mercato e reagire più rapidamente ai cambiamenti che si verificano durante la giornata.

Scopriamo come impostare un feed nel terminale di trading QUIK.

Innanzitutto, creiamo una tabella di tutte le transazioni. Per fare ciò, seleziona "Crea finestra" nel menu, quindi "Tabella delle transazioni impersonali".

Nella finestra che appare, seleziona la classe di strumenti richiesta (ad esempio “FORTS: Futures”), attiva il filtro e aggiungi lo strumento che vogliamo analizzare (ad esempio, i futures sull'indice RTS), aggiungi i parametri di transazioni che vogliamo monitorare durante il trading (di solito utilizzo 4 parametri: tempo, prezzo, quantità, operazione).

A proposito, questo è ciò che viene visualizzato nel mio filtro titoli (il contratto futures sull'indice RTS più vicino).

Dopo aver fatto tutto questo, fai clic su "Sì". Viene visualizzata la tabella seguente.

Ora puoi ordinare le operazioni in base al tempo, ad es. fai apparire le ultime operazioni nella parte superiore o inferiore della tabella. Fai ciò che è più conveniente per te. Personalmente, ho impostato il mio feed in modo che le ultime offerte siano in fondo.

Per fare ciò, fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi parte della colonna "ora" e seleziona "Ordina per [ora]". Se la freccia punta verso il basso, le ultime transazioni verranno visualizzate nella parte inferiore della tabella.

Ora arriva la parte divertente. Possiamo configurare il filtraggio delle transazioni in base al volume, ad es. assicurati che nel feed vengano visualizzate solo le transazioni di grandi dimensioni, perché Sono le transazioni di grandi dimensioni ad avere il maggiore impatto sulle variazioni di prezzo.

Per fare ciò, sposta il mouse sull'intestazione della colonna "Quantità" e fai clic sull'icona a forma di imbuto che appare.

Nella finestra che appare, indica la condizione “maggiore o uguale a” e inserisci, ad esempio, 100.

Ora nel nostro feed delle offerte vengono visualizzate solo le offerte il cui volume supera i 100 contratti.

Questo è già meglio, ma per facilitare la navigazione nelle operazioni, puoi configurare le impostazioni del colore per gli acquisti e le vendite, ad es. assicurarsi che tutte le transazioni di acquisto (quando l'acquirente invia un ordine di acquisto a mercato, accettando il prezzo indicato dal venditore) siano colorate di verde, e tutte le transazioni di vendita (quando il venditore invia un ordine di vendita a mercato, accettando il prezzo indicato acquirente) erano colorati di rosso.

Per fare ciò, sposta il mouse sull'intestazione della colonna "Operazione" e seleziona l'icona con le lettere.

Nella finestra che appare, inserisci 2 condizioni.

Nella condizione n. 1, indicare “uguale”, scrivere “Acquista” e, cliccando sul pulsante “Formato”, selezionare il verde.

Nella condizione n. 2, indicare “uguale”, scrivere “Vendita” e, cliccando sul pulsante “Formato”, selezionare il colore rosso.

Inoltre, in due condizioni, puoi selezionare le caselle di controllo "applica a tutta la riga", quindi non solo una cella della colonna "Operazione", ma l'intera riga verrà colorata con il colore appropriato.

Questo è ciò che accade di conseguenza.

È più chiaro, no?

Ecco come puoi personalizzare il tuo feed.

L'analisi del nastro è uno dei modi più accessibili per analizzare domanda e offerta. Naturalmente, il trade feed è più utile per gli scalper che effettuano molte operazioni in un giorno, ma, a mio avviso, comprendere la logica di come funzionano gli ordini è importante anche per i trader a medio termine o swing trader che effettuano operazioni che mantengono posizioni per diversi giorni.

Personalmente, molto spesso aspetto che appaiano grandi operazioni nella mia direzione prima di aprire una posizione vicino a un importante livello di supporto/resistenza. Questo è un buon segno, a simboleggiare che ho scelto il livello giusto per aprire una posizione. Se vedo che non si aprono operazioni nella mia direzione, preferisco restare in disparte e aspettare che la situazione si chiarisca.

Quelli. puoi imparare a lavorare con il flusso degli ordini vicino a importanti livelli di supporto/resistenza. Molto spesso, il movimento inizia dopo che i grandi giocatori sono entrati in gioco. Naturalmente, idealmente, è necessario monitorare non solo il feed delle offerte, ma anche il book degli ordini stesso e gli ordini che vi vengono inseriti.

È tutto per ora. Spero che il materiale sia stato utile.

Buona fortuna con il tuo trading e buon umore.

Cordiali saluti, Alexander Shevelev.